Сравнение ALGN с FCX
ALGN (Align Technology, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, ALGN returned 8.27%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 8.27% против 22.12% соответственно.
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам ALGN и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between ALGN and FCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.52B
FCX:
$98.78B
ALGN:
$5.96
FCX:
$1.89
ALGN:
29.32
FCX:
36.13
ALGN:
3.08
FCX:
3.74
ALGN:
3.02
FCX:
5.06
ALGN:
$4.10B
FCX:
$26.42B
ALGN:
$2.77B
FCX:
$7.35B
ALGN:
$776.15M
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. FCX — Ранг доходности на риск
ALGN
FCX
Сравнение ALGN c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGN | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.75 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.85 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGN и FCX
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.83% | -92.52% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -24.90% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -46.34% | -21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -51.47% | -31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -72.59% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -4.62% | -71.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.96% | -39.62% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 9.97% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и FCX
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 13.05%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 17.98% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 37.53% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.95% | 48.88% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 45.14% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 48.65% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и FCX
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и FCX
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and FCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to ALGN (13.05%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор