Сравнение ALGN с CRL
ALGN (Align Technology, Inc.) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, CRL in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, ALGN returned 7.84%/yr vs 7.80%/yr for CRL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -9.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGN имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции CRL немного отстают с 7.80%.
ALGN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -18.04%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- 7.84%
CRL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам ALGN и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.42% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.09% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between ALGN and CRL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between ALGN and CRL shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.01B
CRL:
$8.88B
ALGN:
$5.96
CRL:
-$3.75
ALGN:
2.95
CRL:
2.22
ALGN:
2.89
CRL:
3.02
ALGN:
$4.10B
CRL:
$4.03B
ALGN:
$2.77B
CRL:
$1.00B
ALGN:
$776.15M
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. CRL — Ранг доходности на риск
ALGN
CRL
Сравнение ALGN c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.84 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.75 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.64 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и CRL
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -78.23% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -33.88% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -63.52% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -78.23% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -78.23% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.02% | -60.43% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -25.73% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 16.32% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и CRL
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 12.02%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 16.44% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.38% | 34.77% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 44.98% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.53% | 42.72% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 37.75% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и CRL
Ни ALGN, ни CRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и CRL
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and CRL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.44%) compared to ALGN (12.02%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор