Сравнение ALBAX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции CMNWX немного впереди с 14.07%.
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и CMNWX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
ALBAX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
ALBAX
CMNWX
Сравнение ALBAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 6.59 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.88 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и CMNWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и CMNWX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и CMNWX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -50.43% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.50% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -23.35% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -33.26% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.19% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -6.99% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.44% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и CMNWX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.65% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.00% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 17.54% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.81% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.17% | +0.05% |