PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALBAX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALBAX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALBAX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 13.91% против 16.80% соответственно.

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Сравнение комиссий ALBAX и ALARX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ALBAX
Alger Growth & Income Fund

Доходность на риск

ALBAX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.82

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

6.03

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между ALBAX и ALARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и ALARX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ALARX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и ALARX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALBAXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-68.32%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-18.65%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-46.86%

+24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-46.86%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-14.61%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-21.07%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.61%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и ALARX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALBAXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.23%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

17.21%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

27.96%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

27.79%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

24.70%

-7.48%