PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.31% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий ALARX и VTMGX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ALARX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.35

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.44

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

9.56

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между ALARX и VTMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и VTMGX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и VTMGX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-60.58%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-11.67%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-29.71%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-35.68%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-9.01%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-14.74%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.97%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и VTMGX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.83%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

11.28%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

16.68%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

15.65%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

16.45%

+8.25%