Сравнение ALARX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.80% против 11.71% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и PROVX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ALARX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ALARX
PROVX
Сравнение ALARX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.77 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.26 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.00 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.81 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.77 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и PROVX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и PROVX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -57.65% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -12.54% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -27.48% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -27.48% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -10.07% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -13.23% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.29% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и PROVX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.20% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 8.81% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 14.60% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 15.59% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 16.12% | +8.58% |