PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.80% против 13.97% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий ALARX и MEIFX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность на риск

ALARX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.47

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.81

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.74

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

3.44

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.47

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между ALARX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и MEIFX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и MEIFX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-54.37%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-8.99%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-23.54%

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-28.67%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-5.84%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-7.76%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.06%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и MEIFX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.99%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

7.32%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

14.98%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

15.95%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

17.96%

+6.74%