PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%29.83%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALARX показывает доходность -10.15%, а FSPGX немного выше – -9.77%.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий ALARX и FSPGX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ALARX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.84

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.36

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.17

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

4.02

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.84

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между ALARX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и FSPGX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и FSPGX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-32.66%

-35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-16.17%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-32.66%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-13.03%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-6.43%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.70%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и FSPGX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

6.71%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

12.37%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

22.58%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

21.52%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.66%

+3.04%