Сравнение ALARX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.35% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и BLUEX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
ALARX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
ALARX
BLUEX
Сравнение ALARX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.66 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.89 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.69 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -2.40 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.66 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и BLUEX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и BLUEX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -54.27% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -12.19% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -21.87% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -29.06% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -10.58% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -13.39% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.51% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и BLUEX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 3.64% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 7.31% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 11.01% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 10.50% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 16.57% | +8.13% |