PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 10.73% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий ALARX и AMRGX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Доходность на риск

ALARX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.71

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.25

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.20

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

2.91

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между ALARX и AMRGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AMRGX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AMRGX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-80.32%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-13.98%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-35.42%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-35.42%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-11.44%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-40.45%

+19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AMRGX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.00%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

23.66%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

28.35%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

21.88%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.32%

+3.38%