Сравнение ALARX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -8.82% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -10.33% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 16.99% против 7.60% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 16.99%
ALMAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -8.76%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и ALMAX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ALARX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALARX
ALMAX
Сравнение ALARX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.15 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.40 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.28 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 0.93 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.15 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и ALMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и ALMAX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.66% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и ALMAX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -60.51% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -20.91% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -53.89% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -53.89% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -41.78% | +28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -17.20% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 6.28% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и ALMAX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеют волатильность 8.91% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.78% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 15.76% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 24.61% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 29.08% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 27.11% | -2.42% |