PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 16.80% против 18.86% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий ALARX и ALGRX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ALARX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.56

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.20

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.39

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.08

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между ALARX и ALGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и ALGRX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и ALGRX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-62.64%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-17.55%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-43.57%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-43.57%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-13.48%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-18.89%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.20%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и ALGRX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.23% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

9.21%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

17.06%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

27.51%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

26.14%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

23.89%

+0.81%