PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с ALBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и ALBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции ALBAX по среднегодовой доходности: 16.80% против 13.91% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX

Сравнение комиссий ALARX и ALBAX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ALBAX
Alger Growth & Income Fund

Доходность на риск

ALARX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXALBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.92

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.05

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

9.80

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между ALARX и ALBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и ALBAX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности ALBAX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и ALBAX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ALBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-40.56%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-11.37%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-22.06%

-24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-34.26%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-5.33%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-7.38%

-13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.39%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и ALBAX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

5.11%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

9.70%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

17.37%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

15.50%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

17.22%

+7.48%