Сравнение ALARX с ACAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и ACAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALARX показывает доходность -10.15%, а ACAAX немного ниже – -10.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALARX имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции ACAAX немного отстают с 16.77%.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и ACAAX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.
Доходность на риск
ALARX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
ALARX
ACAAX
Сравнение ALARX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.80 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.70 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.55 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и ACAAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и ACAAX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности ACAAX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и ACAAX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, примерно равная максимальной просадке ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и ACAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -70.29% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -19.11% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -48.73% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -48.73% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -15.15% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -23.08% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.87% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и ACAAX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеют волатильность 9.23% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.10% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 16.95% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 27.83% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 28.87% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 25.31% | -0.61% |