PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с AASOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALARX с AASOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AASOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALARX returned 19.80%/yr vs 8.71%/yr for AASOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALARX charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for AASOX.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у AASOX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции AASOX по среднегодовой доходности: 19.80% против 8.71% соответственно.

ALARX

1 день
-0.35%
1 месяц
9.73%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.37%
1 год
45.38%
3 года*
38.23%
5 лет*
18.60%
10 лет*
19.80%

AASOX

1 день
0.34%
1 месяц
5.84%
С начала года
9.87%
6 месяцев
7.42%
1 год
27.83%
3 года*
11.01%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALARX и AASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		16.87%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		9.87%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%

Correlation

The correlation between ALARX and AASOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.86

The correlation between ALARX and AASOX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Alger Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с VOOAASOX с QQQAASOX с FDGAASOX с AAGOXAASOX с ACAAXAASOX с ALAFXAASOX с ALBAX

Доходность на риск

ALARX vs. AASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c AASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXAASOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.34

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.93

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.63

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

5.40

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. AASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа AASOX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и AASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXAASOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.34

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AASOX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что меньше максимальной просадки AASOX в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AASOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARXAASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-74.54%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-18.34%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-32.82%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-60.50%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-60.50%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-37.53%

+37.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-29.84%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

5.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AASOX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) составляет 5.09%, в то время как у Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ALARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARXAASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.30%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

17.40%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

22.25%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

40.35%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

33.44%

-8.65%

Сравнение комиссий ALARX и AASOX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AASOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AASOX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности AASOX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.07%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		5.98%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Часто задаваемые вопросы

ALARX and AASOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASOX has higher volatility (7.30%) compared to ALARX (5.09%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs AASOX's -74.54%.

ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALARX и AASOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор