Сравнение ALARX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALARX имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции AAGOX немного отстают с 16.21%.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и AAGOX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
ALARX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
ALARX
AAGOX
Сравнение ALARX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.89 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.98 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.23 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и AAGOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и AAGOX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и AAGOX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -60.22% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -18.11% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -44.07% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -44.07% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -13.82% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -15.77% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.75% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и AAGOX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) составляет 9.23%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ALARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.87% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 18.94% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 28.41% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 26.12% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 24.60% | +0.10% |