PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAGOX с FVWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и FVWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGOX и FVWSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGOX имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции FVWSX немного впереди с 16.27%.


AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Сравнение комиссий AAGOX и FVWSX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%.


Доходность на риск

AAGOX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAGOXFVWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.23

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.80

-2.57

AAGOX vs. FVWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVWSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и FVWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAGOXFVWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Корреляция

Корреляция между AAGOX и FVWSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и FVWSX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и FVWSX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и FVWSX.


Загрузка...

Показатели просадок


AAGOXFVWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-31.69%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-10.74%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-31.69%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-31.69%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-7.21%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-5.33%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.73%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и FVWSX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAGOXFVWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.73%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

11.31%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

19.86%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

18.80%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

19.34%

+5.26%