Сравнение AAGOX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции AAGOX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.21% против 31.58% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и SMH
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
AAGOX vs. SMH — Ранг доходности на риск
AAGOX
SMH
Сравнение AAGOX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.92 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 5.39 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 19.22 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и SMH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и SMH
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и SMH
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -84.96% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -15.95% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -45.30% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -45.30% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -8.02% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -41.35% | +25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.47% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и SMH
Текущая волатильность для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) составляет 9.87%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 11.74% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 24.02% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 36.88% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 34.68% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 32.29% | -7.69% |