PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGOX с FUMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX).

AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGOX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%19.29%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		-3.26%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью -3.26%.

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%

FUMIX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.57%
1 год
14.77%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с IETC
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с VOOFUMIX с XMMOFUMIX с QQQ

Сравнение комиссий AAGOX и FUMIX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

AAGOX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGOXFUMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.74

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.17

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.18

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.06

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGOX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FUMIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGOXFUMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.74

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между AAGOX и FUMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и FUMIX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FUMIX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.87%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и FUMIX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и FUMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGOXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-33.36%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-12.12%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-27.66%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-7.21%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-6.42%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.83%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и FUMIX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGOXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

8.16%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

13.26%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

21.35%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

21.05%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.76%

+2.84%