PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGOX с ATVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGOX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%11.31%
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у ATVPX с доходностью -8.32%.

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIXAAGOX с IETC
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX

Сравнение комиссий AAGOX и ATVPX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

AAGOX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGOXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.58

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.22

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.51

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.58

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGOX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATVPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGOXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между AAGOX и ATVPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и ATVPX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности ATVPX в 23.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и ATVPX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGOXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-53.35%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-16.74%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-53.35%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-12.73%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-18.37%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.89%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и ATVPX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger 35 Fund (ATVPX) имеют волатильность 9.87% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGOXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

9.64%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

17.71%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

27.36%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

33.48%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

31.96%

-7.36%