Сравнение ALAR с NVO
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 2.92%/yr for NVO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам ALAR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -7.19% |
Correlation
The correlation between ALAR and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
NVO:
$195.21B
ALAR:
$0.15
NVO:
DKK 27.42
ALAR:
63.47
NVO:
10.34
ALAR:
0.19
NVO:
0.44
ALAR:
1.61
NVO:
3.85
ALAR:
1.71
NVO:
6.21
ALAR:
$45.33M
NVO:
DKK 327.80B
ALAR:
$26.25M
NVO:
DKK 268.30B
ALAR:
$2.16M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. NVO — Ранг доходности на риск
ALAR
NVO
Сравнение ALAR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.80 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.18 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и NVO
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -74.70% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -54.34% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -74.70% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -74.70% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -68.11% | -31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -17.79% | -77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 37.62% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и NVO
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 10.68% | +23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 38.04% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 51.88% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 38.33% | +58.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 32.56% | +72.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и NVO
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и NVO
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs NVO's -74.70%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор