Сравнение ALAR с MOD
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 73.98%/yr for MOD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 105.60%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
MOD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 105.60%
- 6 месяцев
- 96.24%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 103.03%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- 39.93%
Сравнение доходности по годам ALAR и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
MOD Modine Manufacturing Company | 105.60% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -38.93% |
Correlation
The correlation between ALAR and MOD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between ALAR and MOD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
MOD:
$14.82B
ALAR:
$0.15
MOD:
$4.66
ALAR:
63.47
MOD:
58.90
ALAR:
0.19
MOD:
3.80
ALAR:
1.61
MOD:
4.62
ALAR:
1.71
MOD:
12.32
ALAR:
$45.33M
MOD:
$3.18B
ALAR:
$26.25M
MOD:
$731.10M
ALAR:
$2.16M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. MOD — Ранг доходности на риск
ALAR
MOD
Сравнение ALAR c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.68 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 19.05 | -19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и MOD
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -97.53% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -27.55% | -39.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -51.61% | -36.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -56.14% | -34.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -10.55% | -89.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -37.66% | -57.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 9.64% | +32.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и MOD
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 25.85%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 25.85% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 52.74% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 66.82% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 60.36% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 58.84% | +45.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и MOD
Ни ALAR, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и MOD
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and MOD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to MOD (25.85%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор