PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с IETC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

ALAI и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и IETC

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.93%19.56%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.93%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
4.09%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-13.11%
1 год
18.42%
3 года*
23.99%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Сравнение комиссий ALAI и IETC

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

ALAI vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.70

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.16

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.85

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

2.56

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.70

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.73

+0.32

Корреляция

Корреляция между ALAI и IETC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и IETC

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IETC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.45%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и IETC

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и IETC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-38.48%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-21.19%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-17.97%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.20%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

7.03%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и IETC

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.96%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

16.75%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

26.59%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

24.41%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

25.43%

+3.37%