PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с ARKQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 72.69% for ARKQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 21.08%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-2.13%
1 месяц
8.33%
С начала года
21.08%
6 месяцев
23.88%
1 год
72.69%
3 года*
39.07%
5 лет*
11.40%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и ARKQ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.08%48.81%45.59%

Correlation

The correlation between ALAI and ARKQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between ALAI and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и ARKQ

Секторы
ALAI
ARKQ

Технологии

55.9%
32.6%

Коммуникационные услуги

20.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
16.9%

Промышленность

3.2%
37.1%

Здравоохранение

2.8%
2.2%

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
ARKQ
32.6%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
ARKQ
8.1%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
ARKQ
16.9%

Промышленность

ALAI
3.2%
ARKQ
37.1%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
ARKQ
2.2%

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
ARKQ
1.3%

Сырьевые материалы

ALAI

-

ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

ARKQ

-

Энергетика

ALAI

-

ARKQ
1.9%

Недвижимость

ALAI

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

ALAI vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.25

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.79

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.55

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

10.75

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.66

+1.05

Просадки

Сравнение просадок ALAI и ARKQ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-59.89%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-20.58%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.47%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-17.24%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

6.78%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и ARKQ

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

10.45%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

24.44%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

32.49%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

32.23%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

29.84%

-1.43%

Сравнение комиссий ALAI и ARKQ

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и ARKQ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and ARKQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.45%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, ARKQ leads with 72.69% vs 63.92% for ALAI. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 72.69% return vs 63.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.22% for ARKQ.

They also come from different issuers: Alger and ARK. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.75% for ARKQ.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор