PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с ARKQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ALAI и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и ARKQ

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-1.93%48.81%45.59%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -1.93%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
5.63%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.06%
1 год
70.15%
3 года*
30.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий ALAI и ARKQ

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF

Доходность на риск

ALAI vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.93

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.54

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.31

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

10.41

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.45

Корреляция

Корреляция между ALAI и ARKQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и ARKQ

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ARKQ в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и ARKQ

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-59.89%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-20.58%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-16.11%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-17.43%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.53%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и ARKQ

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 11.21%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

11.82%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

25.86%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

36.50%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

31.95%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

29.63%

-0.83%