PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.51% против 16.19% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий ALAAX и WWWEX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.39

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.65

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.57

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

1.42

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.39

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между ALAAX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и WWWEX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и WWWEX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-82.60%

+54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-12.14%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-26.94%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-36.00%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-7.95%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-41.54%

+38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

4.88%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и WWWEX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.99%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

14.24%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

18.32%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

19.91%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

19.12%

-11.83%