Сравнение ALAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 0.06% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.28% соответственно.
ALAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.51%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAAX и TPDAX
ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ALAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ALAAX
TPDAX
Сравнение ALAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.18 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.82 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.59 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 13.57 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.18 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ALAAX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAAX и TPDAX
Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.27% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALAAX и TPDAX
Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -22.29% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -7.58% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -17.58% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -22.29% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.97% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.94% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.01% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAAX и TPDAX
Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.40% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 9.86% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 12.29% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 10.14% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 9.87% | -2.58% |