PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.51% против 8.70% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ALAAX и CONWX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.37

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.21

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

12.51

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между ALAAX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и CONWX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и CONWX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-26.09%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-8.60%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-12.49%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-26.09%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.27%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.78%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и CONWX

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.25%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

5.47%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

10.70%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

10.27%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

11.16%

-3.87%