Сравнение AKRE с OILK
AKRE (Akre Focus ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. AKRE is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 39.14%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 39.14%
- 6 месяцев
- 37.05%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 39.14% | -4.73% |
Correlation
The correlation between AKRE and OILK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. OILK — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение AKRE c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и OILK
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -83.76% | +59.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -18.37% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -32.47% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 28.41% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 30.33% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 35.97% | -15.41% |
Сравнение комиссий AKRE и OILK
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и OILK
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.65% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and OILK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
OILK has the higher dividend yield at 9.65%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Akre Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор