Сравнение AKRE с LSEQ
AKRE (Akre Focus ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 29.82%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 29.82%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 29.82% | -1.61% |
Correlation
The correlation between AKRE and LSEQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSEQ
Сравнение AKRE c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и LSEQ
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -8.35% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -0.59% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.19% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и LSEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 15.60% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 14.50% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 14.50% | +6.06% |
Сравнение комиссий AKRE и LSEQ
AKRE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и LSEQ
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.70% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and LSEQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKRE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKRE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while LSEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Akre Capital and Harbor. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 1.70% for LSEQ.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор