Сравнение AKRE с FMTM
AKRE (Akre Focus ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
AKRE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -13.16% | -3.06% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 5.06% |
Correlation
The correlation between AKRE and FMTM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение AKRE c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и FMTM
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -12.12% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -11.78% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -2.10% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 26.07% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.68% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.68% | -3.73% |
Сравнение комиссий AKRE и FMTM
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и FMTM
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and FMTM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор