Сравнение AKRE с FMTM
AKRE (Akre Focus ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.56%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 32.56% | 5.06% |
Correlation
The correlation between AKRE and FMTM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение AKRE c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и FMTM
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -12.12% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -1.93% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -1.91% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 24.30% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.65% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.65% | -3.09% |
Сравнение комиссий AKRE и FMTM
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и FMTM
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and FMTM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор