Сравнение AKRE с DGRO
AKRE (Akre Focus ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.70%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам AKRE и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.70% | 1.68% |
Correlation
The correlation between AKRE and DGRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. DGRO — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRO
Сравнение AKRE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и DGRO
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -35.10% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -0.44% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.43% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 9.49% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 13.79% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.59% | +3.97% |
Сравнение комиссий AKRE и DGRO
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и DGRO
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and DGRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and iShares. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор