Сравнение AJG с TREX
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 18.16%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 18.16% против 15.39% соответственно.
AJG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.16%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам AJG и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.59% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between AJG and TREX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between AJG and TREX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
TREX:
$1.80
AJG:
37.83
TREX:
24.73
AJG:
3.92
TREX:
67.97
AJG:
4.05
TREX:
4.02
AJG:
$13.94B
TREX:
$1.18B
AJG:
$7.63B
TREX:
$461.26M
AJG:
$3.66B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. TREX — Ранг доходности на риск
AJG
TREX
Сравнение AJG c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.40 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.63 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.44 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.32 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и TREX
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -90.53% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -56.01% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -69.90% | +25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -78.58% | +34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -78.58% | +34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.94% | -68.43% | +31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -38.75% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 35.39% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и TREX
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.94%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 13.86% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 27.03% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 50.53% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 47.19% | -24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 46.39% | -23.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и TREX
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и TREX
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and TREX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to AJG (8.94%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs TREX's -90.53%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор