Сравнение AJG с TMO
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 12.54%/yr for TMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 18.56% против 12.54% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
TMO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -17.84%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам AJG и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.92% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between AJG and TMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between AJG and TMO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
TMO:
$18.22
AJG:
38.12
TMO:
25.76
AJG:
4.08
TMO:
3.91
AJG:
$13.94B
TMO:
$45.20B
AJG:
$7.63B
TMO:
$17.81B
AJG:
$3.66B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. TMO — Ранг доходности на риск
AJG
TMO
Сравнение AJG c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.43 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.93 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и TMO
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -71.16% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -31.38% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -37.28% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -40.95% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -40.95% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -28.80% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -18.11% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 14.43% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и TMO
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 10.57% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 22.27% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 31.48% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.20% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 26.38% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и TMO
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и TMO
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and TMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (10.57%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор