Сравнение AJG с IXN
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, AJG returned 19.98%/yr vs 23.87%/yr for IXN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 19.98% против 23.87% соответственно.
AJG
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 18.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 19.98%
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам AJG и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -0.47% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between AJG and IXN is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between AJG and IXN shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. IXN — Ранг доходности на риск
AJG
IXN
Сравнение AJG c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.18 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.42 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и IXN
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -55.67% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -13.80% | -24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -25.55% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -36.30% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -36.30% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -10.15% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -11.24% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 4.66% | +18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и IXN
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 10.81% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 10.99% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 22.87% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.69% | 26.28% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 25.68% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 24.75% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и IXN
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IXN в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.05% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AJG and IXN have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.99%) compared to AJG (10.81%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор