PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, AJG returned 17.35%/yr vs 25.57%/yr for IXN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 17.35% против 25.57% соответственно.

AJG

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-17.00%
1 год
-40.77%
3 года*
0.32%
5 лет*
7.98%
10 лет*
17.35%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-21.51%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between AJG and IXN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.42

The correlation between AJG and IXN shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с ABEC.DE
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

AJG vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 33
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
3.41

-4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
4.14

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.54

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.43

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

18.73

-20.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

3.41

-4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AJG и IXN

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-55.67%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.35%

-13.80%

-28.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-25.55%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-36.30%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-36.30%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-1.00%

-40.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-11.27%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.73%

3.99%

+22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и IXN

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.95%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

17.85%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

21.98%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

24.84%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

24.40%

-1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и IXN

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.31%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AJG and IXN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.97%) compared to IXN (7.95%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs IXN's -55.67%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор