PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. GDIV is actively managed, while VIGIX is passively managed. Over the past 3 years, GDIV returned 16.87%/yr vs 26.47%/yr for VIGIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDIV показывает доходность 11.37%, а VIGIX немного ниже – 10.83%.

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%10.81%14.83%16.45%-1.53%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-7.96%

Correlation

The correlation between GDIV and VIGIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.76

The correlation between GDIV and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и VIGIX

Секторы
GDIV
VIGIX

Технологии

23.4%
53.5%

Финансовые услуги

18.2%
4.3%

Промышленность

16.2%
3.6%

Здравоохранение

14.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
1.5%

Энергетика

5.0%
0.4%

Коммунальные услуги

4.1%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
0.6%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Технологии

GDIV
23.4%
VIGIX
53.5%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
VIGIX
4.3%

Промышленность

GDIV
16.2%
VIGIX
3.6%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
VIGIX
4.6%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
VIGIX
12.2%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
VIGIX
1.5%

Энергетика

GDIV
5.0%
VIGIX
0.4%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
VIGIX
0.9%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
VIGIX
0.6%

Недвижимость

GDIV
1.1%
VIGIX
1.0%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

VIGIX
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

GDIV vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.92

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.59

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.85

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

6.49

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GDIV и VIGIX

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-56.95%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.51%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-23.03%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.28%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-16.28%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.68%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и VIGIX

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.62%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.10%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.87%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.35%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

21.59%

-6.27%

Сравнение комиссий GDIV и VIGIX

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и VIGIX

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and VIGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.62%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs VIGIX's -56.95%.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор