Сравнение AJG с ENB
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 9.68%/yr for ENB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 18.56% против 9.68% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам AJG и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between AJG and ENB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between AJG and ENB shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
ENB:
$4.92
AJG:
38.12
ENB:
11.48
AJG:
3.95
ENB:
0.53
AJG:
4.08
ENB:
1.34
AJG:
$13.94B
ENB:
$69.05B
AJG:
$7.63B
ENB:
$15.35B
AJG:
$3.66B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. ENB — Ранг доходности на риск
AJG
ENB
Сравнение AJG c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.03 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.64 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и ENB
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -46.35% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -9.10% | -31.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -15.29% | -29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -28.32% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -44.07% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -2.65% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -10.83% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 3.64% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и ENB
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.99% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 12.96% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 16.21% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.65% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.33% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и ENB
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ENB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и ENB
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and ENB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор