Сравнение AJG с BTI
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 7.69%/yr for BTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 18.56% против 7.69% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
BTI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам AJG и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 11.67% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
Correlation
The correlation between AJG and BTI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.17 |
The correlation between AJG and BTI shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
BTI:
£4.93
AJG:
38.12
BTI:
9.44
AJG:
3.95
BTI:
0.35
AJG:
4.08
BTI:
1.99
AJG:
$13.94B
BTI:
£51.48B
AJG:
$7.63B
BTI:
£42.82B
AJG:
$3.66B
BTI:
£20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. BTI — Ранг доходности на риск
AJG
BTI
Сравнение AJG c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.62 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 5.89 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и BTI
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -64.11% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -13.75% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -13.75% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -29.94% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -56.00% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -6.57% | -29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -12.93% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 6.10% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и BTI
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.53% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 18.39% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 22.78% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.16% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.20% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и BTI
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BTI в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 4.95% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и BTI
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and BTI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to BTI (7.53%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs BTI's -64.11%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор