PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 18.45% против 28.29% соответственно.


AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%

APH

1 день
3.11%
1 месяц
26.87%
С начала года
17.58%
6 месяцев
22.56%
1 год
72.68%
3 года*
58.07%
5 лет*
37.31%
10 лет*
28.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и APH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
APH
Amphenol Corporation
17.58%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between AJG and APH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г.

0.29

The correlation between AJG and APH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

AJG:

37.60

APH:

34.59

Коэффициент PEG

AJG:

3.90

APH:

1.15

Коэффициент P/S

AJG:

4.03

APH:

7.85

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Amphenol Corporation

Доходность на риск

AJG vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

APH
Ранг доходности на риск APH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AJGAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.59

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

6.68

-7.98

AJG vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и APH

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и APH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-63.41%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-28.19%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-28.19%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-28.73%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-37.56%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-4.42%

-32.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-13.56%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

10.92%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и APH

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

15.42%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

37.51%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

41.76%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

30.79%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

27.96%

-4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и APH

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности APH в 0.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
APH
Amphenol Corporation
0.52%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.63B
7.62B
(AJG) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Amphenol Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.1%
36.8%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and APH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.42%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор