Сравнение AJG с APH
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 28.29%/yr for APH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 18.45% против 28.29% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
Сравнение доходности по годам AJG и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between AJG and APH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between AJG and APH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
APH:
$4.58
AJG:
37.60
APH:
34.59
AJG:
3.90
APH:
1.15
AJG:
4.03
APH:
7.85
AJG:
$13.94B
APH:
$25.90B
AJG:
$7.63B
APH:
$9.67B
AJG:
$3.66B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. APH — Ранг доходности на риск
AJG
APH
Сравнение AJG c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.59 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.68 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и APH
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -63.41% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -28.19% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -28.19% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -28.73% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -37.56% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -4.42% | -32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -13.56% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 10.92% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и APH
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 15.42% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 37.51% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 41.76% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 30.79% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 27.96% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и APH
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности APH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и APH
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and APH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор