PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с XMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

AJAN и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и XMAR

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.56%6.12%7.78%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		2.18%10.30%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 2.18%.

AJAN

1 день
0.07%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.18%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.42%
3 года*
10.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с IVVB

Сравнение комиссий AJAN и XMAR

AJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AJAN vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.00

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

10.77

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.94

-0.40

Корреляция

Корреляция между AJAN и XMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и XMAR

Ни AJAN, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и XMAR

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-7.29%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-4.65%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.32%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.00%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и XMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.81%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.19%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

7.87%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

5.64%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

5.64%

-1.79%