Сравнение AJAN с USO
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. AJAN is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AJAN charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности AJAN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
AJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам AJAN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.03% | 6.12% | 7.78% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 14.87% |
Correlation
The correlation between AJAN and USO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between AJAN and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJAN vs. USO — Ранг доходности на риск
AJAN
USO
Сравнение AJAN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.79 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 9.00 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | -0.18 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и USO
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJAN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -98.19% | +94.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -20.39% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -85.45% | +85.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -75.30% | +75.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 10.84% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и USO
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.65%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJAN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 14.97% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 38.35% | -36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 44.32% | -41.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 36.09% | -32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 39.00% | -35.20% |
Сравнение комиссий AJAN и USO
AJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и USO
Ни AJAN, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AJAN and USO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 6.13% for AJAN. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
AJAN and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AJAN is categorized as Options Trading, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.79% for AJAN and 0.86% for USO.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJAN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор