PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с SLQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).

AJAN и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и SLQD

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.32%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI

Сравнение комиссий AJAN и SLQD

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

AJAN vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.46

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.67

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.49

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

18.52

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.46

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.84

+0.69

Корреляция

Корреляция между AJAN и SLQD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и SLQD

AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и SLQD

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и SLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-12.69%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.06%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.56%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.88%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.26%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и SLQD

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.73%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.00%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

1.92%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

2.43%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

3.14%

+0.72%