PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

AJAN и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и IVVM

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий AJAN и IVVM

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

AJAN vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

7.89

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между AJAN и IVVM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и IVVM

AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и IVVM

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-11.62%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-9.29%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.72%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.96%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.64%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и IVVM

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.76%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.04%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

12.91%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

9.82%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

9.82%

-5.96%