PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJAN с ISWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. AJAN is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 12.73% for ISWN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AJAN charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности AJAN и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.87%.

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
0.57%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.68%
1 год
12.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJAN и ISWN

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%7.78%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.87%23.23%-2.64%

Correlation

The correlation between AJAN and ISWN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between AJAN and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRP
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

AJAN vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.05

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.54

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.33

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

4.47

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.05

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.02

+1.72

Просадки

Сравнение просадок AJAN и ISWN

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJANISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-32.35%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-9.63%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.49%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-16.16%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.86%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и ISWN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.65%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJANISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

4.64%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

10.11%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

12.19%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

11.67%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

11.57%

-7.77%

Сравнение комиссий AJAN и ISWN

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и ISWN

AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.80%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AJAN and ISWN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.64%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, ISWN leads with 12.73% vs 6.13% for AJAN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 12.73% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.

ISWN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for AJAN.

They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for AJAN and 0.49% for ISWN.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJAN и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор