Сравнение AJAN с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
AJAN и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AJAN и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJAN и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.86% | 8.28% | 16.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJAN и BAPR
И AJAN, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
AJAN vs. BAPR — Ранг доходности на риск
AJAN
BAPR
Сравнение AJAN c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 11.74 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.76 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между AJAN и BAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и BAPR
Ни AJAN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AJAN и BAPR
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJAN | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -23.91% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -9.19% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.66% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.38% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и BAPR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJAN | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.50% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 4.32% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 11.91% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.54% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 13.25% | -9.39% |