PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIZ с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AIZ с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIZ и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		-9.82%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.10% соответственно.

AIZ

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.86%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.92%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с UNMAIZ с VOOAIZ с ^GSPCAIZ с RSGAIZ с ACNAIZ с NVDAAIZ с SPY
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

AIZ vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIZ^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.65

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.05

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

3.59

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIZ vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIZ^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между AIZ и ^DJI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ^DJI

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIZ^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-53.78%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-10.85%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-21.94%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-37.09%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-7.22%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-9.76%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

3.03%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ^DJI

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIZ^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.96%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

9.29%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

16.81%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

14.76%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

17.57%

+9.35%