PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIZ с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AIZ с ^DJI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между AIZ и ^DJI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZ:

0.80

^DJI:

0.38

Коэф-т Сортино

AIZ:

1.07

^DJI:

0.53

Коэф-т Омега

AIZ:

1.14

^DJI:

1.07

Коэф-т Кальмара

AIZ:

0.79

^DJI:

0.30

Коэф-т Мартина

AIZ:

2.23

^DJI:

1.02

Индекс Язвы

AIZ:

7.37%

^DJI:

4.79%

Дневная вол-ть

AIZ:

24.93%

^DJI:

17.33%

Макс. просадка

AIZ:

-81.62%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

AIZ:

-13.43%

^DJI:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.71% соответственно.

AIZ

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-12.47%

1 год

19.68%

3 года

4.67%

5 лет

16.12%

10 лет

13.81%

^DJI

С начала года

-2.21%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-6.08%

1 год

6.50%

3 года

9.22%

5 лет

11.20%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

Dow Jones Industrial Average

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZ и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZ c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ^DJI

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ^DJI

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...