Сравнение AIZ с ^DJI

С начала года, AIZ показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 15.43% против 10.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.