PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIZ с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIZ с ACN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIZ (Assurant, Inc.) and ACN (Accenture plc) are both stocks. AIZ operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while ACN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AIZ returned 14.35%/yr vs 4.27%/yr for ACN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -44.67%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 14.35% против 4.27% соответственно.

AIZ

1 день
0.55%
1 месяц
5.84%
6 месяцев
17.01%
С начала года
15.36%
1 год
50.73%
3 года*
32.40%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.35%

ACN

1 день
5.54%
1 месяц
-11.58%
6 месяцев
-48.71%
С начала года
-44.67%
1 год
-46.57%
3 года*
-21.51%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIZ и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		15.36%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
ACN
Accenture plc		-44.67%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between AIZ and ACN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2004 г.

0.35

The correlation between AIZ and ACN shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIZ:

$13.65B

ACN:

$88.49B

EPS

AIZ:

$19.78

ACN:

$12.55

Коэффициент P/E

AIZ:

13.93

ACN:

11.52

Коэффициент PEG

AIZ:

0.45

ACN:

1.57

Коэффициент P/S

AIZ:

1.06

ACN:

1.23

Коэффициент P/B

AIZ:

2.36

ACN:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

AIZ:

$13.16B

ACN:

$73.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZ:

$10.24B

ACN:

$23.37B

EBITDA (12 мес.)

AIZ:

$1.52B

ACN:

$12.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

Accenture plc

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с UNMAIZ с VOOAIZ с ^DJIAIZ с ^GSPCAIZ с RSGAIZ с SPYAIZ с NVDA
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

AIZ vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIZACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-1.12

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-1.62

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.79

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.83

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

-1.76

+13.05

AIZ vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ACN

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ACN в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIZACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-67.78%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-56.51%

+43.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-67.78%

+46.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-67.78%

+23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-67.78%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-62.11%

+60.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-13.07%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

26.48%

-21.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ACN

Текущая волатильность для Assurant, Inc. (AIZ) составляет 4.52%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что AIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIZACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

24.94%

-20.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

37.92%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

41.71%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

30.38%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

27.76%

-0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и ACN

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ACN в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		4.51%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
AIZ
Assurant, Inc.		1.37%1.36%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZ и ACN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.42B
18.72B
(AIZ) Общая выручка
(ACN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIZ и ACN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assurant, Inc. и Accenture plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
77.5%
32.8%
Активы портфеля
AIZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assurant, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

ACN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 6.13B при выручке в 18.72B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

AIZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assurant, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.60M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

ACN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 18.72B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

AIZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assurant, Inc. сообщила о чистой прибыли в 274.10M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

ACN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 18.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

AIZ and ACN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (24.94%) compared to AIZ (4.52%). In terms of maximum drawdown, AIZ dropped -81.62% vs ACN's -67.78%.

AIZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIZ и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор