PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIZ с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIZ с RSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIZ (Assurant, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. AIZ operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AIZ returned 14.60%/yr vs 17.69%/yr for RSG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIZ и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции AIZ уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 14.60% против 17.69% соответственно.

AIZ

1 день
-1.16%
1 месяц
2.21%
С начала года
9.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
36.04%
3 года*
29.36%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.60%

RSG

1 день
-0.04%
1 месяц
3.12%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.72%
1 год
-11.50%
3 года*
14.37%
5 лет*
15.91%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIZ и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		9.08%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
RSG
Republic Services, Inc.		1.33%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between AIZ and RSG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2004 г.

0.37

The correlation between AIZ and RSG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIZ:

$13.09B

RSG:

$65.99B

EPS

AIZ:

$19.68

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

AIZ:

13.25

RSG:

30.59

Коэффициент PEG

AIZ:

0.42

RSG:

2.15

Коэффициент P/S

AIZ:

1.01

RSG:

3.98

Коэффициент P/B

AIZ:

2.23

RSG:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

AIZ:

$13.16B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZ:

$10.24B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

AIZ:

$1.52B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с UNMAIZ с VOOAIZ с ^DJIAIZ с ACNAIZ с ^GSPCAIZ с SPYAIZ с NVDA
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

AIZ vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIZRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.62

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.76

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.61

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

-1.03

+8.63

AIZ vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIZ и RSG

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIZRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-65.99%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-18.94%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-22.54%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-22.54%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-34.02%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-16.36%

+14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-11.84%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

11.13%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и RSG

Текущая волатильность для Assurant, Inc. (AIZ) составляет 5.52%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIZRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.61%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.00%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

18.89%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

18.20%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

19.11%

+7.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и RSG

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности RSG в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIZ
Assurant, Inc.		1.32%1.36%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%
RSG
Republic Services, Inc.		1.15%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZ и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.42B
4.11B
(AIZ) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIZ и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assurant, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
77.5%
0
Активы портфеля
AIZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AIZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.60M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

AIZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. сообщила о чистой прибыли в 274.10M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

AIZ and RSG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.61%) compared to AIZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, AIZ dropped -81.62% vs RSG's -65.99%.

AIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIZ и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор