Сравнение AIZ с ^GSPC

С начала года, AIZ показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.33% против 10.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.90% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.