Сравнение AIZ с ^GSPC
AIZ (Assurant, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIZ и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIZ показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
AIZ
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.65%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIZ и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIZ Assurant, Inc. | 4.91% | 19.74% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between AIZ and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AIZ
^GSPC
Сравнение AIZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIZ | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIZ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.91 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок AIZ и ^GSPC
Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIZ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -9.10% | -72.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.97% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -1.13% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIZ и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIZ | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 12.19% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 12.19% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 12.19% | +14.69% |
Часто задаваемые вопросы
AIZ and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIZ и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор