PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIZ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AIZ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIZ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		-9.82%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.92% против 12.24% соответственно.

AIZ

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.86%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.92%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с UNMAIZ с VOOAIZ с ^DJIAIZ с RSGAIZ с ACNAIZ с NVDAAIZ с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AIZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIZ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.92

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.41

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.41

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

6.61

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIZ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIZ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между AIZ и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ^GSPC

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AIZ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-56.78%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-12.14%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-25.43%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-33.92%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.78%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-10.75%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

2.60%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ^GSPC

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIZ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.37%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

9.55%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

18.33%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

16.90%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

18.05%

+8.87%