PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AIZ с ^GSPC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AIZ и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIZ:

0.80

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

AIZ:

1.07

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

AIZ:

1.14

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

AIZ:

0.79

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

AIZ:

2.23

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

AIZ:

7.37%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

AIZ:

24.93%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

AIZ:

-81.62%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AIZ:

-13.43%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.68% соответственно.

AIZ

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-12.47%

1 год

19.68%

3 года

4.67%

5 лет

16.12%

10 лет

13.81%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AIZ и ^GSPC

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и ^GSPC

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...