PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIZ с UNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIZ с UNM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIZ (Assurant, Inc.) and UNM (Unum Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIZ in Insurance - Specialty, UNM in Insurance - Life. Over the past 10 years, AIZ returned 14.43%/yr vs 14.38%/yr for UNM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AIZ и UNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Unum Group (UNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 15.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIZ имеют среднегодовую доходность 14.43%, а акции UNM немного отстают с 14.38%.

AIZ

1 день
-0.56%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.88%
1 год
35.25%
3 года*
30.75%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.43%

UNM

1 день
-2.95%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.77%
6 месяцев
13.50%
1 год
14.29%
3 года*
27.97%
5 лет*
28.71%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIZ и UNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		10.36%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
UNM
Unum Group		15.77%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%

Correlation

The correlation between AIZ and UNM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2004 г.

0.54

The correlation between AIZ and UNM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIZ:

$13.24B

UNM:

$14.57B

EPS

AIZ:

$19.68

UNM:

$4.61

Коэффициент P/E

AIZ:

13.41

UNM:

19.21

Коэффициент PEG

AIZ:

0.43

UNM:

1.35

Коэффициент P/S

AIZ:

1.02

UNM:

1.13

Коэффициент P/B

AIZ:

2.26

UNM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AIZ:

$13.16B

UNM:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZ:

$10.24B

UNM:

$4.51B

EBITDA (12 мес.)

AIZ:

$1.52B

UNM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

Unum Group

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с VOOAIZ с ^DJIAIZ с ACNAIZ с RSGAIZ с ^GSPCAIZ с SPYAIZ с NVDA
Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с IDVUNM с SCHGUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTIUNM с AFG

Доходность на риск

AIZ vs. UNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c UNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIZUNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.58

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.89

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.89

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

1.96

+5.48

AIZ vs. UNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа UNM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и UNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIZ и UNM

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и UNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIZUNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-89.38%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.04%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-17.94%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-21.99%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-81.06%

+36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.40%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-32.64%

+16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

7.33%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и UNM

Текущая волатильность для Assurant, Inc. (AIZ) составляет 5.37%, в то время как у Unum Group (UNM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что AIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIZUNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.46%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

15.14%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

24.97%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

29.97%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

37.51%

-10.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и UNM

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности UNM в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIZ
Assurant, Inc.		1.30%1.36%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%
UNM
Unum Group		2.08%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZ и UNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.40B2.60B2.80B3.00B3.20B3.40B20222023202420252026
3.42B
3.36B
(AIZ) Общая выручка
(UNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIZ и UNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Assurant, Inc. и Unum Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
77.5%
40.3%
Активы портфеля
AIZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

UNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

AIZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. сообщила об операционной прибыли в 335.60M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

UNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AIZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assurant, Inc. сообщила о чистой прибыли в 274.10M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

UNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

AIZ and UNM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNM has higher volatility (6.46%) compared to AIZ (5.37%). In terms of maximum drawdown, AIZ dropped -81.62% vs UNM's -89.38%.

AIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIZ и UNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор