Сравнение AIZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AIZ и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AIZ показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.15% против 13.14% соответственно.
AIZ
35.85%
16.14%
34.88%
38.06%
13.35%
15.15%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| AIZ | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.28 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.57% | 12.14% |
| Макс. просадка | -81.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AIZ и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIZ и SPY
Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIZ Assurant, Inc. | 0.96% | 1.67% | 2.19% | 1.71% | 1.87% | 1.85% | 2.55% | 2.13% | 2.19% | 1.70% | 1.55% | 1.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIZ и SPY
Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIZ и SPY
Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.