PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIZ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AIZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		-9.82%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AIZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.06% соответственно.

AIZ

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.86%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.92%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с UNMAIZ с VOOAIZ с ^DJIAIZ с ^GSPCAIZ с RSGAIZ с NVDAAIZ с ACN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AIZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.49

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.53

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.27

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между AIZ и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и SPY

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIZ
Assurant, Inc.		1.55%1.36%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AIZ и SPY

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-55.19%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-12.05%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-24.50%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-33.72%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.53%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-9.09%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

2.54%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и SPY

Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.35%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

9.50%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

19.06%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

17.06%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

17.92%

+9.00%